La Fundación Casa de Alba, è ospitata nel Palacio de Liría, in Calle de la Princesa poco lontano da Plaza de España, e mette a disposizione del pubblico una collezione privata che è il risultato di 400 anni di ricchezza e potenza di una delle famiglie aristocratiche più importanti di Spagna: i duchi d’Alba. Nella sontuosa residenza, circondata da un piccolo parco, è possibile vedere preziosi pezzi d’arredamento e opere dei principali maestri europei degli ultimi due secoli, tra cui non poteva mancare Goya, con il celebre ritratto della duchessa d’Alba. La struttura del palazzo fu quasi totalmente ricostruita dopo la guerra civile, durante la quale subì un pesante bombardamento da parte dei nazionalisti, di cui paradossalmente proprio il duca d’Alba si era fatto ambasciatore presso le corti europee. La visita al palazzo non è purtroppo molto agevole: è necessario prenotarsi con forte anticipo, dato che l’accesso è consentito solo una volta alla settimana.